期貨交易所用金融新科技強化監管

2017-09-12 09:13:27|來源:證券時報|編輯:鄭思雯

  今年以來,期貨市場一線監管力度有目共睹。從每個月公佈的處罰數據來看,期貨交易所風險防控始終保持“高壓線”,而大數據、數據挖掘和人工智慧等金融新科技正在成為科技監管的重要依據。

  “鄭商所非常注重推進科技監管、智慧監管,通過充分利用大數據、數據挖掘等新技術,不斷完善市場監察系統,強化異常交易智慧識別、客戶交易行為分析、實際控制賬戶分析等功能,提升監察系統智慧化水準,進一步提高監管效率。”鄭商所總經理熊軍在近日舉辦的“2017第二屆中國(鄭州)國際期貨論壇”上表示。

  熊軍介紹,今年1~8月,鄭商所共排查異常交易線索4738條,處理異常交易247起,審理違規交易案件49起,對74名當事人分別給予暫停開倉交易、沒收違規所得等紀律處分,並將處分結果記入中國資本市場誠信資訊數據庫。同期,鄭商所通過發函詢問、調查等多種方式,共認定113組370個賬戶為實際控制關係賬戶。

  “上海期貨交易所正在推進物聯網監控體系。”上海期貨交易所副總經理滕家偉介紹,交割倉庫是期貨業務量當中最後一個環節,也是很容易滋生風險的一個環節,最近幾年伴隨著交易規模、交割規模的不斷增長,上期所交易所交割倉庫已經達到84家,近160個點。

  除做好日常的現場的檢查外,還要界定交割倉庫的指標評價體系,借助物聯網監控體系可以有效降低交割風險。

  “對基差交易建立監管系統,對每一個情況都均設立閾值,越值則報警。今年1到7月份有7萬多起報警,哪個地方報警了就去看一下。”大商所總經理王鳳海介紹,通過金融新科技有效提高防範化解金融風險能力、防止發生系統性金融風險。同時,大商所在關聯賬戶監控上,今年前7個月共查處224次關聯交易行為。

  王鳳海還提到,大數據對於交易行為重點監控的優勢。通過交易行為來識別是不是關聯賬戶上,從買賣順序和買賣時間等要素“跑”數據。“現在看效果還是不錯,即便是拿歷史關聯賬戶跑一跑還是報警。”

  中金所總經理胡政從金融期貨監管角度認為,當前金融期貨監控指標體系的建立有待於進一步科學化和進一步細化。因為國內金融期貨市場運作實踐時間並不長,對整個監控指標體系建立還有很多需要探索的東西,中金所希望能夠設計一個合理的監控指標體系,讓所有違法違規行為都無處藏身,更好保障金融市場平穩有序發展。(記者 魏書光)

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